H-L Indicator配合其他技術指標運用

個人向來強調沒有無敵的指標,但加入一個新指標的用法到自己交易策略上作分析,看看是否能提高回報,這是每位Trader都會做的事情。

比如大家是習慣運用RSI,最簡單的常見的用法是在超買/超賣區逆勢造淡/造好,又或運用「背馳」的走勢,逆勢入市,倘若配合H-L Indicator同時運用,預測又會否更為準確?

最簡單的例子: RSI跌至30這個超賣區後,出現「HHHHHL」這種先是連續多個「H」再出現「L」的模式,可以比較一下,RSI跌至30後便立即入市造好,又或當RSI跌至30後,等待再出現「HHHHHHL」才入市造好,兩者那個較佳?

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H-L Indicator配合Heiken ashi 圖同時運用

Heiken ashi 圖能較明顯地去讓使用者判斷目前的市況是處於升勢還是跌勢,這種圖表也可以嘗試配合H-L Indicator運用,比如在開市初段或其他時段中,若然發現H-L Indicator出現「HHHHHL」這種先是連續多個「H」再出現「L」的模式,這代表有機會展開升勢,若出現「L」時,Heiken ashi 圖也由陰燭轉為陽燭,在低位展開升勢的機會又會否提高?

同樣地如附圖中,平均線的排列已顯示為一個下跌走勢,當價格作出反彈後,我們或可等待再次入市造淡的機會,但何時是入市造淡的最佳時間? 反彈至平均線便造淡? H-L Indicator出現「LLLLLLLH」這種先是連續多個「L」再出現「H」的模式,代表有機會由升轉跌,若然我們嘗試等待價格反彈至平均線後,再出現「LLLLLLLH」這種模式才入市造淡是否更好? 又或進一步配合Heiken ashi 圖,當出現「LLLLLLLH」這種模式後,而出現「H」時Heiken ashi 圖也由陽燭轉為陰燭,展開新跌浪的機會又是否會提高?

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富昌金融集團聯席董事麥振威

電郵: paul.mark881@gmail.com

 

H-L Indicator的原理及參考用法

有關H-L Indicator的用法,不少學員在初期可能都感到混亂:
首先要強調幾點:

1) 這不是什麼「必殺」指標,只是個人特別喜歡研究兩個市場互動關係尋找入市機會,而這個指標只是更方便去這樣做! 原理是比較兩個關連市場的即市變動!

2) 不是所有指標都像macd、stc等要有兩條線的,又或要像rsi要有超買/超賣的區域,指標的公式及原理我已給了學員,同時如何放進amibroker使用,大家也可在此重溫一下!

比如要比較期指及國期的互動關係,自然要先輸入期指及國期的數據,然後開出期指的1分鐘圖,再「insert」H-L Indicator,在parameter輸入國期數據的file名稱便可以!

(按圖可放大)

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其實,在課堂中我已給了一些參考的方法,H-L Indicator除了可以用作期指/國期「套利」的分析外,也可藉此利用兩個市場互動關係找出入市機會,比如期指與國期,由於國期受內地股市影響的程度是較高的,比較期指與國期在即市走勢中能找到一些入市的機會,又或可配合其他技術指標一同分析,看看能否提高預測的準確程度!

當然除了期指與國期比較外,也可以利用期指與滬深300指數期貨作比較,利用期指與滬深300指數期貨的互動關係找出入市機會,有關這些方法在課堂中會教授,而有關方法也會後補給舊學員!

(按圖可放大)

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只要在Amibroker 中使用H-L Indicator,無論任何兩個有關連的市場作比較,比如期指與國期、期指與滬深300指數期貨,NQ與YM、NQ與ES、原油與美元等,舉例如期指與國期,出現連續多個「L」時,市況是上升的機會較大,出現連續多個「H」時,市況是下跌的機會較大。

大家也可以試試以下的分析方法:

比如在一個升浪中,H-L Indicator連續出現多個「L」,其後出現「H」,又或在一個升浪中出現「HHHHHHL」這種模式已多次,市況由高位逆轉的機會是否更大?

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為什麼「HHHHHHL」連續多個H再出現L有機會是轉勢的時間?

比如比較滬深300指數期貨與期指,假設開市初段兩者同時展開升浪,但卻是滬深300比期指先行,滬深300的變動幅度也比期指大,升浪的未段往往是上升幅度最大的時間,滬深300由於這段時間比期指先行,由高位轉勢的時間也比期指快,很可能達某一個時點,滬深300的升浪已剛好完結,並進入新跌浪的開始初期,但期指卻仍在升浪的最尾段部份,升浪在尾段的部份變動幅度自然較大,而滬深300只是剛進入新跌浪的初段,那變動幅度自然較少,這便形成原來是滬深300的變動幅度一直較期指大,其後到了某個時點,突然變動期指的變動幅度比滬深300大,那便有機會是升浪轉跌浪的時間,而這種情況也可以是連續出現兩至三次後才正式進入跌浪!

這種分析模式,也可以試試集中研究在不同時段的效果,比如只是開市初段,又或下午三時後,又或尾市的最後半小時等,不同的市段會發現有不同的效果。

 

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富昌金融集團聯席董事麥振威 

電郵: paul.mark881@gmail.com

 

 

 

每天收市後將SPTrader的即市數據匯入Amibroker的問題

不少學員在初期接觸Amibroker時都希望先將數據匯入程式作分析,而非直接便進行全自動程式交易,其實大家可以每天收市後將SPtrader的即市數據匯入至程式,不過格式上由於有所不同,比如用EXCEL 打開從SPTrader儲存的檔案時會發現日期的格式是附圖中格式的,日期與時間在同一個儲存格內,原因是SP Trader 最新版本(至2014年底)匯出來的數據格式與以往有所變更,要解決這些問題其實並不複習,只是一般的EXCEL運用方法,大家根據以下步驟便能每天收市後將SPTrader的即市數據匯入程式做分析!

 

1) 先登入SPTrader ->成交 ->SP圖表分析(專業版)

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2)輸入產品代號(例如HSIJ5),並設定圖表週期(例如1分鐘圖)。

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3) 按視窗右邊的紀錄鍵,再按右上角的保存圖表紀錄鍵。

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揀選存檔位置(如C:\Users\Public\Documents\amibroker books writing\examples),存檔類型選擇CSV files,並設定檔案名稱(如HSIJ5_20150331),然後按存檔。

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4) 用EXCEL 打開剛儲存的檔案(HSIJ5_20150331.csv) 會發現日期的格式是附圖中格式的,日期與時間在同一個儲存格內

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解決方法是-> 選取Column B -> 右點擊 -> 插入,合共要新加兩個COLUMNS。

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5) 在資料格B1的位置輸入=LEFT(A1, 10),然後雙點擊資料格右下角,所有COLUMN B 的資料格便會根據FORMULA 填入適當的值。

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6)在資料格C1的位置輸入=SUBSTITUTE(RIGHT(A1, 8), “/”, “”),然後雙點擊資料格右下角,所有COLUMN C 的資料格便會根據FORMULA填入適當的值。

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7) 檔案 -> 另存新檔 -> 存檔類型揀選CSV ->儲存。

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8) 開啟AmiBroker → File → New → Database,以開啟一個新的資料庫。

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9) 開一個新的Database資料夾,如C:\Program Files (x86)\AmiBroker\NewImportWizardExample,然後按Create,Data source 請揀選(Local Database),Base time interval揀選1 Minute(因為這次import的是一分鐘數據),再按OK。

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10) File -> Import Wizard。

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11)  按Pick Files, 位置請揀選剛才儲存檔案的資料夾,並揀選檔案,然後按開啟舊檔,再按下一步。

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12) 現在要設定import file的匯入格式,如何定義可以參考視窗下面的Data file sample,Column 1 請揀選Skip,Column2請揀選YMD(因為data的日期是以YearMonthDay形式排列,分隔年月日的/不用理會),Column 3, 4, 5, 6, 7, 8請分別揀選Time, Open, High, Low, Close, Volume, Separator揀選Comma(,), 再按下一步。

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13) Additional settings 畫面可以儲存剛才import file的匯入格式,以方便下一次匯入同類型的data。Description可以輸入文字描述這一種format(例如New SPTrader Data Format),Format file name 可以輸入這種format 的file name(例如format),再按完成。

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利用牛熊證街貨量製作指標作全自動交易期指

【利用牛熊證街貨量製作指標作全自動交易期指】

除了H-L Indicator這個指標, 由於不少trader都喜歡留意牛熊證「殺牛殺熊」的數據,為了方便學員我們也製了以牛熊證街貨量編製的指標!

每晚從港交所的網頁下載牛熊證街貨量的數據,直接copy後放在我們給大家的template,然後再兩個步驟便能更新了,牛熊證指標便能根據昨日收市後的街貨量顯示1000點價內的等值期指數量以及牛證與熊證的街貨比例。

⋯⋯

利用這牛熊證指標,可編寫你個人的交易策略,晚上更新數據後,翌日開啟程式,便能根據你的策略全自動交易。

如:昨天的街貨量判斷23000點為阻力位,你的策略是今天恆指升穿這個價位,同時成交量急增,以及其他技術指標配合便入市「造淡」!

也可以是以個人其他的交易策略為主,而利用這指標讓殺牛殺熊的理據作入市輔助參考,增加阻力及支持的可信程度!

「牛熊證街貨量」是向來值得參考的市場數據,但記緊這也並非百份百準確,製成指標便是方便大家將它視為個人交易策略的參考數據「之一」,而非單單依靠它來作入市準則! 其實大家也可以根據自己的心得更改這個指標,將「殺牛殺熊」的概念融入你個人的交易策略之中。

除了在課程中會教授詳細使用方法外,在講座中也會介紹這個指標的原理!

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看滬深300指數期貨(IF)炒期指的策略

早前介紹過Heiken Ashki圖的用法(有關如何利用Amibroker使用可參考我們網頁https://www.quants.hk/?p=1478) ,Heiken Ashki圖的特性就是能觀察趨勢時更為明顯,由於滬深300指數期貨,當出現較大趨勢時,上升或下跌幅度一般都較期指為高,用Heiken Ashki圖便更容易判斷趨勢的發展,也可以利用這種方法,先看滬深300指數期貨的Heiken Ashki圖再部署即市交易期指。此外,我們提供的H-L Indicator 也可直接將期指與滬深300指數期貨的即市變動作比較。如圖中,滬深300指數期貨當日先高開再急升,其後由高位轉勢急跌,利用Heiken Ashki圖當日是比較容易捕捉到由高位轉勢的時間,「當日創新高後首次在Heiken Ashki圖上連續出現3支陰燭,同時H-L Indicator 已顯示,即市的變動幅度已由期指領先(整固時間),轉為滬深300指數期貨領先(由升轉跌)! 」

運用兩個指標的綜合用法可以很多,日後在課程及講座中也會多談利用這些⋯⋯指標及觀察不同市場互動關係的交易方法! 而以上例子是可參考的方法之一,也可以配合個人的策略看看是否能提高預測效果,若喜歡觀察不同市場互動關係來找入市機會的trader,不妨可參考一下!

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H-L Indicator 捕捉低位回升的方法

【H-L Indicator 捕捉低位回升的方法】

陸續開始收到不少學員問及H-L Indicator是否能用他們想出來的方法去使用,這當然可以! 公式是公開的,指標也是隨大家可以如何修改,本身不是為了做指標而做,只是想過太多利用兩個市場互動關係的交易策略,為了方便起見才寫出來,大家想到的用法也自然也可以使用,其實利用兩個市場的互動關係,不一定要做「套利」,炒方向的方法也很多,比如下圖,即使是最簡單用1分鐘圖表,由高位回落至50EMA便買入,若同時利用H-L Indicator看期指與國期的互動關係,捕捉入市位時也會較佳! 大家也可自行測試一下!

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專門研究兩個市場互動關係的技術指標 -「 H-L Indicator」

專門研究兩個市場互動關係的技術指標 -「 H-L Indicator」

 

有關「H-L Indicator」的其一使用方法,昨晚已發了給部份舊學員! 其實不是刻意要自製一個指標,而是過去想過的交易方法,大多是希望在不同的產品的互動關係中找到入市獲利方法。有關的問題其實早已提及過,市場資訊流通的速度已太快,一部手機已可完全掌握所有股市資訊,不同市場的互動關係便更大,A市場可能因時差問題或其他原因影響著B市場,而B又可能因其他原因在某特定時間會反過來領先A,這些的互動關係便能構成不同的入市策略。

過去的經驗是留意兩個市場互動關係想出來的入市策略,個人覺得會比單單集中留意一個市場的「背馳」、「裂口」、「阻力/支持」、「突破」等更好,原因可能是很多的交易策略早已被其他人沿用了很多年而逐漸失效吧 !這個不是太清楚,不過當然有一些高手是能用以上的方法用得很好的,而且獲利不俗,沒有對任何人的交易方法有貶意,不要誤會!

有關兩個市場互動關係的交易方法想多了,程式寫多了,為了方便因而製了這個指標,能在Amibroker中使用,那只要有real -time data便能直接運用,方便很多。最初也沒有想過要自製一個指標,但既然做了出來,也教⋯⋯給學員,讓他們也嘗試運用它來想出更多有關兩個市場互動關係的入市策略豈不更好,或許有些人能用它比我用得更好也說不定!

其實這個指標,只要是任何大家覺得有互動關係存在的,也可以試試用它來做分析,比如期指與國期、期指與滬深300指數期貨、小型道指期貨(YM)與小型納指期貨(NQ),甚至是黃金與美元等等。

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過去想過不同有關兩個市場互動關係的分析方法,暫時覺得以這個最好,原因是它只集中分析兩個市場的互動關係,只要兩者有很強的互動關係,你會發現「H」及「L」出現的頻率會有很多不斷重覆出現的「PATTERN」,那你便接近找到你要的交易策略。(當然不排除指標在未來會有修改,畢竟交易方法就是要不斷改進)

在課程中,有關的指標是公開的,派給大家後可直接使用,也可以自行修改,不會讓使用者連公式也不清楚,只是看到交易訊號出現,那種模式相信根本連使用的信心也沒有,正如保歷加通道這個指標,公式不算很複習,運用了2個SD的概念在當時是較新的,公開了指標後至今也一直有人沿用,並想出不同的應用方法。

當然我絕不是指這個指標用了便能必勝,沒有指標是學不會的,也沒有指標的用法是無敵的,這裏強調它只是方便大家研究兩個市場互動關係作入市策略,也可以綜合與其他指標同時使用,正如只是把兩個市場的互動關係這部份加進你本身的交易策略中,看看是否能提高勝算! 若大家日後用這個指標有其他心得,也歡迎跟我分享!

 

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比較期指與滬深300變動幅度的指標

有關我們用以做「套利」的指標,是我們自行編寫(雖寫得不好看,懂得朋友可以自行修改,令其更好看!哈!),可以把指標放進AMIBROKER中使用,只要你用REAL TIME DATA在AMIBROKER中使用,便能在即市交易中使用它。

 

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這指標是用以比較期指與國期的變動,看誰的趨勢較快,沽出較快的,同時買入較慢的,當兩者回復同步時便能賺取差價,但留意兩者的特性後,其實用以判斷方向也可行(因部份學員就是認為套利太悶,交易次數太少,回報太低),因這指標是2015年才開始教的,而用這個指標判斷即市走勢方向的方法會陸續後補給前學員,但用這指標做交易,交易次數也不會比套利多出很多,因為交易過量,槓桿太高的話,根本便不可能賺錢!

除了期指與國期,也可以應用在NQ(小型納指期貨)及YM小型道指期貨,又或期指與滬深300,其實在本港,即市走勢裏,某些時間便是期指帶著國期走,某些時間是國期帶著期指走,利用兩者的互動特性便能找到入市的機會。同樣地,美期的NQ與YM,也是某些時間NQ帶著YM走,但某些時間卻是YM帶著NQ走,又或將港期與滬深300作比較,兩者有很強的互動關係,但當然絕不會是任何時間兩者的走勢也同步,也不會任何時間也是其中一方領先的,是某些時間期指帶著滬深300走,某些時間卻是滬深300帶著期指走,利潤兩者的互動關係,便能在即市走勢中判斷出較佳的入市位!

 

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日本Heikin-Ashi圖的製作及應用

日本Heikin-Ashi圖的製作及應用

陰陽燭圖相信是不少Trader常用的工具,只要是用技術分析的,陰陽燭圖都是必備的工具之一。但其實有一種名為「Heikin-Ashi」的工具,形式上與陰陽燭圖很相似,但其劃上每支陰陽燭的準則卻不同,簡單來說是計算「open、high、low、close」的方法不同,採同了平均值的計算方法,這令圖表能某程度「省卻」了一些不必要的波動,用意是希望令圖表上的趨勢更為明顯。

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當然,這只是工具之一,並不代表Heikin-Ashi一定比傳統的陰陽燭圖好,但當作參考也無妨!

Heikin-Ashi的計算方法:

在這裏我們簡稱Heikin-Ashi的開市價、最高價、最低價及收市價為:

h-open、h-high、h-low及h-close

而一般陰陽燭的開市價、最高價、最低價及收市價則簡稱為:

s-open、s-high、s-low及s-close

  •  h-close= (s-open + s-high + s-low + s-close) / 4
  •  h-open= (上一支燭的h-open + 上一支燭的s-close)/2
  •  h-high= s-high , h-open, h-close 三者中取「最高值」
  •  h-low= s-low、h-open、h-close 三者中取「最低值」

若大家運用amibroker的話,可以自行製作Heikin-Ashi圖

步驟(一): 開啟Formula Editor

hei 2

 

步驟(二): 將以下的copy,製成afl file,並儲存在custom的folder中

hei 3

 

SetChartOptions(0,chartShowArrows | chartShowDates); 

HaClose = (O + H + L + C)/4;

HaOpen = Nz(AMA( Ref( HaClose, -1 ), 0.5 ), (O[0] + H[0] + L[0] + C[0])/4);

HaHigh = Max( H, Max( HaClose, HaOpen ) );

HaLow = Min( L, Min( HaClose, HaOpen ) );

xDiff = (HaHigh – Halow) * 10000;

barcolor = IIf(HaClose >= HaOpen,colorGreen,colorRed);

_N(Title = StrFormat(“{{NAME}} – Heiken-ashi – {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}”, HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, SelectedValue( ROC( HaClose, 1 ) ) ));

PlotOHLC( HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, “”, barcolor, styleCandle );

 

步驟(三): 開一個新的「blank chart」避免傳統陰陽燭圖與Heikin-Ashi圖重疊

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步驟(四): 在左邊custom folder中將file直接拖曳至圖表上

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應用例子:

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附圖中大家可看到

右邊的是一般陰陽燭的圖表,左邊的則是Heikin-Ashi的圖表,由11:04至11:14分這段急速的跌浪中,一般的陰陽燭圖表是陰燭與陽燭也會同時出現的,因無論多急速的跌浪,總會有輕微反彈。但在Heikin-Ashi的圖表,由11:04至11:14分這段急速的跌浪中,由是計算的是「平均值」,整體趨勢在下跌時,可以是全部都是陰燭,故此當出現陽燭時可以代表一個跌勢終於完結,這時才平倉離場,雖賺不盡整個跌浪,但卻可以在跌勢逆轉前剛好平倉。一般的陰陽燭圖表卻沒有這樣方便,在跌勢中,出現陽燭後很可能再下跌,不能單單以陰陽燭來判斷是否離場。

當然,這只是參考的運用準則之一。Heikin-Ashi的圖表的優勢是更能明確地反映一個趨勢是否開始及完結。但強調一點,不是Heikin-Ashi的圖表一定較傳統的陰陽燭圖好,因大家也不會只運用圖表來作入市判斷,這個只是參考的工具,可以試試套用在個人的交易策略上,看看會否能提高回報。相信不少trader都明白,在一個急升/急跌趨勢出現後,你往往不能期望在升浪/跌浪的「盡頭」平倉,大多會是是希望在走勢逆轉前平倉的話,雖賺不盡,但每次這樣做反而令交易的獲利幅度提高。而Heikin-Ashi的圖表相信能在這方便有所幫助。

 有關Heikin-Ashi圖的用法,在Quants Training課程中也會有更多的介紹!

 

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滬深300指數期貨與期指開市價的關係

年後將花更多時間研究滬深300指數期貨的獲利方法,不過利用滬深300指數期貨與期指的互動關係,其實也能找出更多期指的交易策略! 正如簡單地對比兩者當日的開市價,以附圖為例,2014年3月4日,滬深300指數期貨的開市價在20EMA之下,但期指的開市價卻在20EMA之上,這種情況平均每月有兩至三個交易日會發生,那兩者在開市初段的走勢是背馳的,但開市價在20EMA之上的在開市初段會上升得比平時急,而開市價在20EMA之下的則會在初段跌得比平時快,當然這些只是兩者的特性之一,大家有興趣也可以深入研究,試試是否能藉此找到有用的開市初段交易方法!
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初試用AMIBROKER時,當輸入滬深300指數期貨及期指的數據在同一DATABASE後,可用以下步驟將兩者分割為兩個視窗作比較,也可為每個圖表加上不同的技術指標作比較,比如比較兩者以同一個參數的MACD發出買入及賣出訊號的時間後,其實只要細心去比較兩者一年裏的1分鐘圖走勢,已能發現很多過去沒注意到的兩者互動關係。
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