全自動交易(Program Trading),並不是單單將你的程式接駁至SP Trader進行交易這樣簡單,擁有一套證實能獲利的系統才是關鍵,但如何去建立一套能獲利的期指交易系統?
我們一直認為,用傳統的思維去建立交易系統,成功的可能性根本很低,原因是當大部份人也用同一種思維去建立系統,原來能獲利的方法也會失效! 正如MACD的傳統買入訊號,在十多年前可能仍有參考價值,但當大部份人也採納在系統之內時,便很大可能參考價值已不大! 又或「突破買入」、「超買」、「超賣」、「背馳」等這些概念也因為大多人運用而失去價值,所以建立個人交易系統,思維必定是需要與其他人不同的,正如不少人也認為交易系統必定要同時有「造好」及「造淡」的訊號,但筆者的著作中也提及過很多次,一些「只造好」或「只造淡」的交易系統,很可能會更有效,為什麼大家就是不能接受長期只造好或只造淡的策略?
事實上,當大部份人聯想到只造好或只造淡的策略時,很可能便立即想到,若只造好,那遇上2008年的大跌市怎麼辦 ? 又或若只造淡的話,那在2007年大升市又很可能會有大虧損,這種想法令他們不敢去嘗試建立一套只造好或只造淡的交易系統,但實際上請試試將你過去曾想過的交易系統「分拆」出來,看看只造好或只造淡的成績如何,然後再逐一作出修改,你會發現過去看似不能再用的交易方法,又再變得有參考價值!
以下是一套「只造淡」的交易方法的back-test report, 單邊佣金設定為200元(刻意提高是希望把買賣差價計算在內);
本金:30萬
過去十年裏,即使在2007年的大升市中也只是輸55850元,以下是運用Amibroker做back-test 的report,而有關的方法,日後也會逐一給參加了Quants Training的學員參考,大家可以自行做back-test 檢證一下!
2003 年back -test report
(按圖可放大觀看)
2004 年back -test report
(按圖可放大觀看)
2005 年back -test report
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2006 年back -test report
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2007 年back -test report
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2008 年back -test report
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2009 年back -test report
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2010 年back -test report
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2011 年back -test report
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2012 年back -test report
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2013 年back -test report
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