按類別存檔： AmiBroker 教學

若大家喜歡研究滬深300指數期貨的走勢，又或喜歡研究它與期指的互動關係，應會發現滬深300指數期貨在每日「14:15」後的趨勢是較為明顯的，一般會出現相對上全日較大的升浪或跌浪，至於如何判斷是升浪/跌浪，也可以參考附圖中的形態，當然這所謂的「形態」是我們自行研究的，也能夠十分容易將形態的準則用程式寫下來做測試，不會像頭肩頂、雙頂等傳統技術分析的形態般較難在程式中運用。當然，這只是作參考分析的一部份，不能直接當作一個買入及賣出訊號，喜歡研究滬深300指數期貨的Trader可當作參考!

運用程式編寫交易策略，涉及形態分析的部份向來是較困難的，即使寫出來也會與人手觀察的結果有所出入，但形態只是用來判斷市況的強弱的其中一種方法，其實只要稍作修改，不少工具也可以用來取代頭肩頂、頭肩底、背馳等傳統技術分析形態的! 多作嘗試必能發現更多有用的工具。

 

富昌金融集團聯席董事麥振威

麥振威 Facebook:

https://www.facebook.com/chunwaipaul.mark

 

 

 

比較KELTNER BAND與BOLLINGER’S BAND

相對BOLLINGER’S BAND，KELTNER BAND是比較少見的技術分析指標，但它的作用其實與BOLLINGER’S BAND不遑多讓。 KELTNER BAND的公式計算其實非常簡單，也與BOLLINGER’S BAND有點類似:

 

 

KELTNER BAND中軸 = 20日EMA

KELTNER BAND頂部 = 20 日EMA + (2 x ATR(10))

KELTNER BAND底部 = 20日EMA – (2 x ATR(10))

 

KELTNER BAND與 BOLLINGER’S BAND最大的不同是，BOLLINGER’S BAND運用了「標準差」去計算頂部及底部，而KELTNER BAND則運用了ATR，當然公式的計算不是重點，而且KELTNER BAND是Amibroker內置的指標，只要下載了這個程式，輸入數據後便能使用。  我們可以發現，KELTNER BAND與 BOLLINGER’S BAND也是希望價格在大部份時間都處於通道之內，最常見的想法是，當價格升至通道頂部便造淡，當價格跌至通道底部便造好。

其實筆者有點不明白的是，至今仍然發現很多的人喜歡將BOLLINGER’S BAND頂部視為一個短期升浪完結的參考水平，但在其他著作中也指出過，升至BOLLINGER’S BAND頂部，但頂部也何以跟隨價格一同向上延伸的，這不是阻力的位置，而且升穿BOLLINGER’S BAND頂部後，走勢持續向上的話，升勢是可以很急的，若然每當升至BOLLINGER’S BAND頂部便造淡，損失可以很慘重，到大家學了KELTNER BAND後，或許就會想到，利用KELTNER BAND替代BOLLINGER’S BAND，但可以肯定的告訴大家，即使改為使用KELTNER BAND，效果也不會突然轉好。甚至將策略改為「同時」升穿KELTNER BAND與 BOLLINGER’S BAND又會如何? 答案是效果也不會太好!

 

 

其實，任何的技術指標，若然是概念相近，我們可以嘗試比較兩者出現「差別」的時間，究竟市況會如何走，藉此看看是否能找出一些新的交易策略。正如KELTNER BAND與 BOLLINGER’S BAND，我們先比較一下，究竟價格升至BOLLINGER’S BAND頂部的機會多，還是升至KELTNER BAND頂部的機會多?

大家應會發現，若KELTNER BAND與 BOLLINGER’S BAND的中軸同樣是採用20這個參數的話，會出現兩種情況:

 

1)      KELTNER BAND處於BOLLINGER’S BAND之內

2)      BOLLINGER’S BAND處於KELTNER BAND之內。

 

情況1便有可能出現價格升至BOLLINGER’S BAND頂部，但沒有升至KELTNER BAND的頂部，而情況2則有可能出現價格升至KELTNER BAND頂部，但沒有升至BOLLINGER’S BAND頂部。

 

當然，也有可能是價格跌至KELTNER BAND底部，但沒有跌至BOLLINGER’S BAND底部的情況，又或價格跌至BOLLINGER’S BAND底部，但沒有跌至KELTNER BAND底部

 

我們發現情況1的參考價值較大，若然出現價格跌至KELTNER BAND底部，但沒有跌至BOLLINGER’S BAND底部的情況，價格反彈的可能情較高!

 

 

 

    此外，我們也留意到另外兩個特性:

 

1)      KELTNER BAND在BOLLINGER’S BAND之內走到之外

2)      BOLLINGER’S BAND在KELTNER BAND之內走到之外

 

兩種情況出現之時，走勢都會突然加劇，無論是升勢或跌勢都會很大，例如: 若KELTNER BAND在BOLLINGER’S BAND之內或BOLLINGER’S BAND在KELTNER BAND之內時，價格是窄幅橫行，那其後的走勢會更急更快。如下圖:

BOLLINGER’S BAND在KELTNER BAND之內走到之外的例子:

 

既然如此，兩個指標同時運用反而更有參考價值，但如何配合，大家便可利用Amibroker做詳細的測試。

 

 

富昌金融集團聯席董事麥振威

麥振威 Facebook:

https://www.facebook.com/chunwaipaul.mark

 

 

 

 

傳統MACD指標是不少投資者應用的分析工具，但大家卻會發現存在「滯後」的問題，意思是升浪出現後，指標才會發出買入訊號，錯失了最佳的入市機會，若跟隨MACD的訊號出現才入市，又很可能遇上價格調整。在《MACD港股實戰應用》中曾提及以PPO這指標取代MACD，但除了PPO，大家也可嘗試應用Zero Lag MACD這指標，這是專為克服MACD滯後問題而設的指標，而這指標則是外國某技術分析雜誌在2000年4月號首次被提出。

ZERO LAG MACD的特點是比較著重較近期的價格變動，而較遠期的則減低其比重，令指標更能反映最新的情況。ZERO LAG MACD並非Amibroker的內置指標，但卻能自行編寫，在Quants Training課程中也有提供，並會教授有關的特別用法及如何配合其他技術指標應用，能大幅改善MACD滯後的情況！

附圖為近期的獲利例子：

 

 

富昌金融集團聯席董事麥振威

麥振威 Facebook:

https://www.facebook.com/chunwaipaul.mark

 

1) 按「Tile Horizontally」可上及下分割視窗，但留意原圖是期指，那先分割出來的便是期指!

 

 

2)  要按「+」新增一個圖表

 

3) 輸入重磅股代號，如匯控(0005)，在新圖表中出現匯控走勢

 

 

富昌金融集團聯席董事麥振威

麥振威 Facebook:

https://www.facebook.com/chunwaipaul.mark

 

在《全職操盤──輕鬆學懂全自動程式交易工具 Program Trading》一書中有提及PPO 指標的使用，有不少讀者亦因有有興趣在AmiBroker上自制這個指標。
其實在AmiBroker上自制指標也是一件十分容易的事呢。
現在就示範如何自制PPO 指標並顯示在圖表上：

1)  首先我們要清楚PPO 的計算方法

Percentage Price Oscillator (PPO): {(12-day EMA - 26-day EMA)/26-day EMA} x 100

Signal Line: 9-day EMA of PPO

PPO Histogram: PPO - Signal Line

(Copied from stockcharts.com)

 

2) Analysis -> Formula Editor

 

3) 在AmiBroker輸入下面的languages

 

4) File -> Save As -> 輸入檔案名稱(例如PPO_indicator)-> 存檔 -> 關閉Formula Editor 視窗

 

5) 打開Chart 視窗-> Custom Indicator -> 右點擊PPO_indicator(剛剛儲存的檔案名稱)-> Insert-> OK

 

6)PPO 圖便出功出現在圖表上。

如果想知道更多關於自制指標的資料，請報讀我們最新的Quants Training課程。