用AMIBROKER為MACD做OPTIMIZATION

《全職操盤──輕鬆學懂全自動程式交易工具 Program Trading》這本書出了一陣子,收到很多讀者的疑問,例如:

用AMIBROKER為MACD做OPTIMIZATION,最簡單的MACD突破訊號,究竟(12,26,9)好,還是(5,35,5)好?

 

以書中所介紹的00005.HK(1/7/2012-31/12/2012) 作例子:

 

1)       先開啟AMIBROKER 並準備相關的股票歷史數據(書中有簡單介紹如何取得數據,在Quants Training課堂上會有更進一步的講解),可在Symbol 視窗內看到有那些股票、期貨數據。

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2)       Analysis -> Formula Editor

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3)       先使用MACD(12, 26, 9) 作測試

FastPeriod 設為12, SlowPeriod 設為26, SignalPeriod 設為9, PositionSize 設為400(因為HSBC一手為400股)

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4)       File -> Save As -> 打檔案名稱,(如book_example_6) -> 存檔 -> 關閉Formula Editor 視窗

 

5)       點擊Pick a file,並揀選剛剛儲存檔案的位置,按開啟舊檔。

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6)       返回Analysis 視窗 -> 按士巴拿圖案 -> 點擊Settings

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7)       請作出以下設定,Initial equity(原有資金)設為你的本金, 例如1,000,000, Positions設為Long(暫假定不做沽空),Periodicity 設為Daily, 現階段暫不把交易佣金計算在內,然後按確定。

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8)       請揀選要做backtesting 的股票(如0005.HK),Period請揀選D(Daily)。

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9)       Apply to請揀選*Current, Range 揀選From-To dates,日期範圍揀選1/7/2012-31/12/2012或自己所選的日期範圍,再按Backtest。

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10)   結果顯示Cum.Profit 為$3212。

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11)   現在我們會再修改MACD 參數由12, 26, 9改為5, 35, 5再做Backtest。先點擊在Pick a file右邊的Edit制。

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12)   把FastPeriod 改為5, SlowPeriod 改為35, SignalPeriod 改為5,並把檔案儲存及關閉Formula Editor 視窗。

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13)   返回Analysis視窗,並再次按Backtest制。你便會看到新的Backtest 結果。Cum.Profit 為$3556。

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總結:使用AmiBroker能快速地知道用那個MACD參數較好,在Quants Training的課程裏,我們將有更進一步的講解,如何能更優化地揀選參數。