即市走勢中，滬深300指數期貨比期指先行? 還是期指反過來先行?
【即市走勢中，滬深300指數期貨比期指先行? 還是期指反過來先行?】
課程中就是很多人問那裏找到滬深300指數期貨的數據，也明白大家最想做的便是希望「炒即市」時可以看滬深300指數期貨的走勢作參考，大家總是認為滬深300指數期貨「必定」及「永遠」是帶著期指走，滬深300指數期貨跌，期指便跌，滬深300指數期貨升，期指便升，然後最常做的方法是，如附圖，滬深300指數期貨開市時出現背馳後急跌，然後期指便跌，又或等滬深的MACD出現買入訊號時才入市造好期指，這種類近的方法我們也研究過很多，但有真正留意過兩者即市的互動關係的話，便明白最大問題是根本滬深300指數期貨並非一定比期指先行，兩者是在互動，有時是期指帶著滬深300指數期貨走，有時則是滬深300指數期貨帶著期指走!
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正如附圖，明顯地當時是期指先行，期指由低位回升的時間明顯比滬深300指數期貨早! 單單用幾個技術指標去比較兩者的互動關係，又或根本便假定了滬深300指數期貨一定比期指先行的話，很多的分析方法也都不可行!
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富昌金融集團聯席董事麥振威